Econometría /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gujarati, Damodar N.
Formato: Libro
Idioma:Español
Inglés
Publicado: México, D.F. : McGraw-Hill, c2004.
Edición:4a ed.
Materias:
Tabla de Contenidos:
  • 1. Naturaleza del análisis de regresión.
  • 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas.
  • 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación.
  • 4. Modelo clásico de regresión normal (MCRLN).
  • 5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis.
  • 6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables.
  • 7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación.
  • 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.
  • 9. Modelos de regresión con variables dicótomas.
  • 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?.
  • 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa cuando la varianza del error no es constante?.
  • 12. Autocorrelación: ¿qué sucede si los términos error están correlacionados?.
  • 13. Diseño de modelos econométricos: especificación del modelo y prueba de diagnóstico.
  • 14. Modelos de regresión no lineales.
  • 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa.
  • 16. Modelos de regresión con datos en panel.
  • 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.
  • 18. Modelos de ecuaciones simultáneas.
  • 19. El problema de la identificación.
  • 20. Métodos de ecuaciones simultáneas.
  • 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos.
  • 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos.