Econometría /

Sommario:

1. Naturaleza del análisis de regresión.
2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas.
3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación.
4. Modelo clásico de regresión normal (MCRLN).
5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis.
6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables.
7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación.
8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.
9. Modelos de regresión con variables dicótomas.
10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?.
11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa cuando la varianza del error no es constante?.
12. Autocorrelación: ¿qué sucede si los términos error están correlacionados?.
13. Diseño de modelos econométricos: especificación del modelo y prueba de diagnóstico.
14. Modelos de regresión no lineales.
15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa.
16. Modelos de regresión con datos en panel.
17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.
18. Modelos de ecuaciones simultáneas.
19. El problema de la identificación.
20. Métodos de ecuaciones simultáneas.
21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos.
22. Econometría de series de tiempo: pronósticos.

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