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| LEADER |
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| 003 |
AR-SmUSM |
| 005 |
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| 008 |
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1 |
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|a 330.015195
|b G969.E 1997
|2 22
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| 100 |
1 |
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|a Gujarati, Damodar N.
|9 69705
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| 245 |
1 |
0 |
|a Econometría básica /
|c Damodar N. Gujarati ; traductora Gladys Arango Medina.
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| 250 |
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|a 3a ed.
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| 260 |
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|a Santafé de Bogotá :
|b McGraw-Hill,
|c c1997.
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| 300 |
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|a xxiii, 824 p. ;
|c 23 cm.
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| 504 |
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|a Incluye referencias bibliográficas (p. 807)
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| 505 |
0 |
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|a 1. Naturaleza del análisis de regresión. -- 2. Análisis de regresión con dos variables. -- 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. -- 4. Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). -- 5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- 7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación. -- 8. Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia. -- 9. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- 10. Multicolinealidad y muestras pequeñas. -- 11. Heteroscedasticidad. -- 12. Autocorrelación. -- 13. Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional. -- 14. Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas. -- 15. Regresión con variables dicótomas. -- 16. Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, LOGIT, PROBIT y TOBIT. -- 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. -- 19. El problema de la identificación. -- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas. -- 21. Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración. -- 22. Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR.
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| 595 |
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|d 368
|e 26/09/2003
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| 650 |
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7 |
|a Econometría
|2 unesco
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