| Sumario: | Todo inversor, por más experimentado que sea, debe afrontar riesgos a la hora de tomar decisiones. Aunque el riesgo parezca fácilmente controlable y pequeño, siempre existe. El propósito de este trabajo de tesis es en primer lugar presentar la teoría de la cartera de inversión (portfolio theory). En segundo, investigar y analizar cuatro métodos utilizados para la administración de carteras de inversión: algoritmos genéticos; martingalas; teoría de onda de Elliot y modelo de índice único. Caracterizándolos y comparándolos, analizando sus fortalezas y debilidades. Para llevar a cabo la investigación reunimos información bibliográfica referida al tema. Además consultamos trabajos, sitios en internet, e informes difundidos por organismos públicos. Analizamos distintos modelos y herramientas utilizadas en el ámbito de las finanzas para la elaboración y administración de cartera de inversión. Podemos agregar que la investigación consigue demostrar la aplicabilidad de los cuatro métodos puestos a prueba, a pesar de que su correcto funcionamiento y resultados no obtiene bajo ciertas condiciones que marcan cada uno de los modelos, o como se dice "subidos en una tendencia". Esto no les resta méritos para ser utilizados como soporte, y herramientas del inversor a la hora de tomar decisiones. No es necesario poseer grandes conocimientos en estadística, finanzas o econometría para ponerlos en práctica.
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