Econometría de las series temporales /
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Madrid :
Pearson Educación,
2006.
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| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- 1. Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción.
- 2. Series temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. Metodología de Box-Jenkis.
- 3. Modelos ARIMA estacionales y generales. Identificación, estimación, diagnosis y predicción.
- 4. Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia.
- 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales.
- 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad. Modelos ARCH y GARCH.
- 7. Modelos dinámicos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración.
- 8. Modelos de ecuaciones simultáneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo.
- 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración.
- 10. Modelos de series temporales con datos de panel.