Econometría /
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Español Inglés |
| Publicado: |
México, D.F. :
McGraw-Hill,
c2010.
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| Edición: | 5a ed. |
| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Introducción.
- I. Modelos de regresión uniecuacionales. 1. Naturaleza del análisis de regresión.
- 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas.
- 3. Modelo de regresión con dos variables: problemas de estimación.
- 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN).
- 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis.
- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables.
- 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación.
- 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.
- 9. Modelos de regresión con variables dicótomas.
- II. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico. 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?
- 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?
- 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?
- 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnosticos.
- III. Temas de econometría. 14. Modelos de regresión no lineales.
- 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa.
- 16. Modelos de regresión de panel.
- 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.
- IV. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo. 18. Modelos de ecuaciones simultáneas.
- 19. El problema de la identificación.
- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas.
- 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos.
- 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos.