Econometría básica /
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Español Inglés |
| Publicado: |
Santafé de Bogotá :
McGraw-Hill,
c1997.
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| Edición: | 3a ed. |
| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- 1. Naturaleza del análisis de regresión.
- 2. Análisis de regresión con dos variables.
- 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación.
- 4. Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN).
- 5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis.
- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables.
- 7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación.
- 8. Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia.
- 9. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal.
- 10. Multicolinealidad y muestras pequeñas.
- 11. Heteroscedasticidad.
- 12. Autocorrelación.
- 13. Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional.
- 14. Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas.
- 15. Regresión con variables dicótomas.
- 16. Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, LOGIT, PROBIT y TOBIT.
- 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.
- 18. Modelos de ecuaciones simultáneas.
- 19. El problema de la identificación.
- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas.
- 21. Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración.
- 22. Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR.