Análisis econométrico /

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Greene, William H., 1951-
Formato:	Libro
Idioma:	Español Inglés
Publicado:	Madrid : Pearson : Prentice Hall, 1999.
Edición:	3a ed.
Materias:	Econometría Análisis de regresión Series temporales Inferencia estadística

Tabla de Contenidos:

1. Introducción.
2. Álgebra matricial.
3. Probabilidad y teoría de la distribución.
4. Inferencia estadística.
5. Cómputo y optimización.
6. El modelo clásico de regresión múltiple lineal: especificación y estimación.
7. Inferencia y predicción.
8. Forma funcional, no linealidad y especificación.
9. Problemas de los datos.
10. Modelos de regresión no lineal.
11. Perturbaciones no esféricas, regresión generalizada y estimación MGM.
12. Heterocedasticidad.
13. Perturbaciones autocorrelacionadas.
14. Modelos para datos de panel.
15. Sistemas de ecuaciones de regresión.
16. Modelos de ecuaciones simultáneas.
17. Regresiones con variables retardadas.
18. Modelos de series temporales.
19. Modelos con variables dependientes discretas.
20. Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duración.