Introducción al análisis de series temporales /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Uriel, E. (Ezequiel)
Otros Autores: Peiró Giménez, Amado
Formato: Libro
Idioma:Español
Publicado: Madrid : Thomson, 2005.
Materias:
Tabla de Contenidos:
  • 1. La predicción en el área económica.
  • 2. Procesos estocásticos.
  • 3. Modelos lineales.
  • 4. Elaboración de modelos ARIMA: fase de identificación.
  • 5. Estimación de un modelo ARIMA.
  • 6. Validación.
  • 7. Predicción.
  • 8. Modelos estacionales.
  • 9. Análisis de intervención y modelos de transferencia.
  • 10. Cointegración y modelos VAR.
  • 11. Modelos de regresión dinámicos.